1.模型设定
VAR模型是把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数，能较好地对具有相关性的时间序列系统进行预测，并可考察扰动项对变量系统的动态影响，其表达式如下：
yt=A1yt-1+…+Apyt-p+Bxt+εt
t=1，2，…，T；εt～i.i.d（0，Ω）
其中，yt是由3个内生变量组成的向量，此处yt即对外贸易可持续发展指数It，It=（EXt，EXSt，It），其中It是对外贸易可持续发展指数，EXt是出口额，EXSt是出口商品结构。xt是d维外生变量向量，p是滞后阶数，T是样本个数。A1，A2，…，Ap和B是待估计系数矩阵，εt是随机扰动向量，为零均值独立同分布的白噪声向量。
